Moving Average: cách sử dụng chỉ báo - phương pháp đường trung bình và chiến lược giao dịch sinh lời (2025)

Moving Average là một trong những chỉ báo xu hướng phổ biến nhất để phân tích kỹ thuật biểu đồ. Chính từ đường trung bình động này, hàng chục nghìn chỉ báo và robot giao dịch khác nhau đã được xây dựng, cũng như vô số chiến lược giao dịch khác nhau.

Mặc dù Moving Average là một chỉ báo có độ trễ, nhưng nó vẫn có thể được sử dụng hết sức hiệu quả để thu lợi nhuận, điều mà tôi sẽ trình bày trong bài viết này.

Phương pháp và công thức xây dựng đường trung bình động trên biểu đồ giá

Trước hết, bạn cần hiểu các nguyên tắc và cách thức tạo lập đường trung bình động trên biểu đồ giá. Có một số phương pháp cơ bản để xây dựng chỉ báo Moving Average:

• Simple Moving Average
• Exponential Moving Average
• Linear Weighted Moving Average

Sự khác biệt giữa các phương pháp không quá lớn, nhưng vẫn có – một số đường được làm mượt nhiều hơn, số khác thì ít hơn.

Simple Moving Average

Không cần quá nhiều tính toán phức tạp để hiểu cách đường trung bình động được tạo. Chỉ báo Simple Moving Average tiêu chuẩn có:

• Chu kỳ “14” – lấy dữ liệu từ 14 cây nến gần nhất trên biểu đồ giá
• Phương pháp tính “Close” – tức là chỉ lấy giá đóng cửa của nến để tính

Công thức của Simple Moving Average như sau:

• Simple Moving Average = SUM (CLOSE (i), N) / N

Trong đó:

• SUM – tổng
• CLOSE (i) – giá đóng cửa của một cây nến cụ thể
• N – số lượng nến (chu kỳ của chỉ báo)

Nói đơn giản, bạn lấy tất cả các giá trị tham gia tính toán cộng lại rồi chia cho số lượng giá trị đó. Ví dụ, để tính giá trị hiện tại của Simple Moving Average, chúng ta cần 14 giá đóng cửa gần nhất của các cây nến (với thiết lập mặc định):

Trong 14 cây nến cuối, mức trung bình được xác định là “12”. Nhưng điều gì sẽ xảy ra sau khi cây nến tiếp theo đóng cửa? Con số “15” đầu tiên sẽ bị loại khỏi công thức, và một giá trị mới được thêm vào. Từ đó, giá trị Simple Moving Average sẽ thay đổi:

Chu kỳ của chỉ báo Moving Average luôn thể hiện số nến mà chỉ báo sẽ sử dụng trong phép tính giá trị hiện tại. Và lúc nào chỉ những nến gần nhất mới được lấy:

Exponential Moving Average

Exponential Moving Average là phiên bản được làm mượt của Moving Average thông thường. Điều này khả thi nhờ bổ sung một tỷ lệ nhất định của mức giá hiện tại vào công thức. Công thức tính như sau:

• Exponential Moving Average = (CLOSE (i)*P) + (Exponential Moving Average (i -1) * (1-P))

Trong đó:

• P – tỷ lệ áp dụng của giá hiện tại
• CLOSE (i) – giá đóng cửa của một cây nến cụ thể
• Exponential Moving Average (i-1) – giá trị đường trung bình động của kỳ trước đó

Nếu bạn quan sát trên biểu đồ và so sánh Simple Moving Average với Exponential Moving Average, bạn sẽ thấy một số khác biệt:

Đường Exponential Moving Average, khác với Simple Moving Average, mượt hơn và phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá. Chính vì đặc tính này mà nhà giao dịch thường ưa chuộng EMA hơn là đường trung bình giản đơn.

Linear Weighted Moving Average

Linear Weighted Moving Average (viết tắt WMA) là một phương pháp phổ biến khác để tính đường trung bình động. Khi tính WMA, giá trị các nến mới nhất được ưu tiên trọng số cao hơn, trong khi giá trị của các nến cũ dần được ưu tiên thấp hơn. Mỗi thành phần trong công thức của WMA đều được nhân với một hệ số, cho phép phân bổ trọng số nhiều hay ít cho từng giá trị. Công thức:

• Linear Weighted Moving Average = SUM (CLOSE (i)*i, N) / SUM (i, N)

Trong đó:

• SUM – tổng
• CLOSE (i) – giá đóng cửa của một cây nến cụ thể
• SUM (i, N) – tổng các hệ số trọng số
• N – chu kỳ làm mượt

Khi so sánh Linear Weighted Moving Average với Simple Moving Average trên biểu đồ, bạn sẽ thấy:

Đường Linear Weighted Moving Average mượt hơn và phản ứng với biến động giá nhanh hơn. Thậm chí so với Exponential Moving Average, WMA còn bắt xu hướng đảo chiều và thay đổi xu hướng nhanh hơn.

Các tham số của chỉ báo Moving Average

Đường trung bình động được sử dụng trong nhiều chiến lược khác nhau. Nguyên do là vì khả năng tùy chỉnh linh hoạt của chỉ báo Moving Average. Để tùy chỉnh đúng, nhà giao dịch phải hiểu cách chỉ báo hoạt động và họ muốn dữ liệu đầu ra như thế nào trên biểu đồ.

Bên cạnh công thức tính (phương pháp xây dựng), ta có thể điểm qua những cài đặt quan trọng nhất của chỉ báo Moving Average mà bạn sẽ làm việc:

• Chu kỳ (Period)
• Dịch chuyển (Shift)
• Dữ liệu lấy để tính (“apply to”)

Chu kỳ (Period) của Moving Average là số cây nến cuối cùng mà chỉ báo sử dụng để tính giá trị hiện tại. Chu kỳ càng lớn, đường trung bình sẽ càng cách xa biểu đồ giá.

Tham số dịch chuyển (Shift) – tham số này dùng để “đẩy” đường Moving Average trên biểu đồ. Theo mặc định, shift = 0 – nghĩa là đường MA được vẽ trùng với cây nến hiện tại. Nếu bạn đổi sang ví dụ “2” hoặc “-2”, đường MA sẽ được dời về phía trước hoặc phía sau 2 nến:

Như bạn thấy, đường MA màu xanh với shift = “-2” bị “trễ” so với biểu đồ, còn đường MA màu đỏ với shift = “2” đi trước biểu đồ 2 nến.

“Apply to” (dữ liệu lấy để vẽ đường) – chính là lựa chọn loại giá sẽ lấy từ mỗi cây nến. Theo mặc định, chỉ báo lấy giá đóng cửa “Close.” Bạn cũng có thể chọn:

• Close – giá đóng cửa nến
• Open – giá mở cửa nến
• High – giá cao nhất của nến
• Low – giá thấp nhất của nến
• Median Price (HL/2) – giá trung bình (Cao nhất * Thấp nhất / 2)
• Typical Price (HLC/3) – giá tiêu biểu (Cao nhất * Thấp nhất * Giá đóng / 3)
• Weighted Close (HLCC/4) – giá đóng cửa có trọng số (Cao nhất * Thấp nhất * Giá đóng * 2 / 4)

Đường trung bình động như đường xu hướng hoặc sự hồi giá về mức trung bình

Qua các bài viết trước, bạn đã biết giá luôn di chuyển theo hình sóng. Mỗi xu hướng tăng đều có nhịp điều chỉnh giảm, và ngược lại trong xu hướng giảm. Giá di chuyển quanh các vùng hỗ trợ và kháng cự, đồng thời cũng phản ứng với các đường xu hướng. Mô phỏng đơn giản ta được hình như sau:

Nhưng bất kỳ vùng cung cầu nào cũng đều là khu vực mà nhà giao dịch chú ý. Lúc này, ta cần đến đường trung bình động. Ví dụ, nếu thêm hai đường Exponential Moving Average (EMA) chu kỳ “10” và “20” vào biểu đồ, chúng sẽ đóng vai trò vùng xu hướng động hỗ trợ và kháng cự:

Giá có xu hướng “quay về” giá trị trung bình – tức là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự động, được tạo bởi hai đường EMA này. Lưu ý: khi xu hướng càng mạnh, khoảng cách giữa hai đường EMA càng xa – vùng hỗ trợ/kháng cự càng rộng.

Những vùng như vậy hoạt động rất hiệu quả khi xu hướng rõ rệt, nhưng bạn cũng có thể sử dụng chỉ một đường trung bình động như đường xu hướng động:

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng EMA chu kỳ “15” trên khung H4 (4 giờ). Quan sát cách EMA chỉ rõ các điểm giá tiếp tục xu hướng: sau khi giá phá vỡ lên, EMA trở thành hỗ trợ, rồi sau đó lại trở thành kháng cự. Chỉ báo này giúp bạn giải quyết nhanh chóng vấn đề tìm đường xu hướng và thêm chúng vào biểu đồ giá.

Moving Average: tình trạng quá mua và quá bán - sai lầm của trader

Rất nhiều trader mắc lỗi khi vào lệnh ngay lúc giá đang trong xung lực mạnh. Nhìn thì có vẻ hợp lý – “giao dịch thuận xu hướng” – nhưng thực tế phần lớn các pha xung lực đều kèm theo nhịp điều chỉnh giá về đường trung bình – vùng hỗ trợ hoặc kháng cự của ta.

Quá mua (overbought) xảy ra khi phe mua không còn sẵn sàng trả giá cao nữa và bắt đầu chuyển sang bán. Tương tự, quá bán (oversold) là lúc phe bán không muốn bán với giá rẻ hơn, họ bắt đầu chuyển sang mua, đẩy giá lên. Trên biểu đồ, tình trạng này rất dễ nhận ra qua:

• Các vùng hỗ trợ và kháng cự nằm ngang
• Các mẫu hình nến đảo chiều
• Nến doji (nến có râu dài, thân nhỏ)

Các vùng màu trắng đánh dấu thời điểm quá mua/quá bán. Thường xuất hiện ở các vùng hỗ trợ và kháng cự, kèm theo mô hình nến đảo chiều – đó là lúc KHÔNG nên vào lệnh thuận xu hướng nữa!

Với xu hướng tăng, hãy tránh các vùng quá mua, giống như giao dịch với vùng hỗ trợ, ta chờ giá hồi lại vùng trung bình rồi mới mua lên:

Phương án rất đơn giản – mua ở điểm “tận đáy” của đợt hồi. Tất nhiên vẫn có những đợt điều chỉnh kéo dài, hoặc hoàn toàn đảo chiều, nên cũng như mọi chiến lược khác, không có gì đảm bảo chiến thắng 100%. Hãy luôn ghi nhớ quản lý rủi ro!

Với xu hướng giảm thì ngược lại – không bán ở vùng quá bán, mà canh điểm giá hồi về vùng kháng cự được hình thành bởi hai đường EMA “10” và “20” rồi mới bán xuống:

Tuy nhiên, đôi khi xu hướng rất mạnh và giá lâu không điều chỉnh về đường MA. Khi đó, bạn nên linh hoạt sử dụng các công cụ khác (chẳng hạn các mức hỗ trợ và kháng cự ngang). Thường thì giá vẫn sẽ phá các mức hỗ trợ/kháng cự, sau đó retest (kiểm tra lại) – và đó là cơ hội để vào lệnh thuận xu hướng mạnh:

Xác định động lực xu hướng bằng Moving Averages

Động lực (momentum) là tốc độ thay đổi trong chuyển động của giá. Hiểu đơn giản, nó phản ánh sức mạnh của xu hướng, cho biết khả năng xu hướng sẽ kéo dài hay sớm đảo chiều.

Ví dụ, bạn có thể xác định động lực bằng cách dùng ba đường Moving Average:

• Moving Average (Simple Moving Average) chu kỳ “50”
• Moving Average (Simple Moving Average) chu kỳ “100”
• Moving Average (Simple Moving Average) chu kỳ “200”

Trong một xu hướng mạnh (đúng chuẩn), các đường này sẽ sắp xếp như sau:

• SMA (50) gần giá nhất
• SMA (100) nằm giữa SMA (50) và SMA (200)
• SMA (200) nằm xa giá nhất

Ngay khi trật tự này bị phá vỡ, hãy xem xét thị trường cẩn thận – có thể báo hiệu xu hướng sắp đảo chiều:

Ví dụ, đường SMA “50” cắt xuống dưới SMA “100” có thể là dấu hiệu kết thúc xu hướng:

Trong khi việc đường trung bình xếp lại đúng trật tự (50, 100, 200) và ở xa giá cho thấy xu hướng mới đang bắt đầu:

Ngoài ra, hãy chú ý khoảng cách giữa các đường Moving Average – khoảng cách càng lớn, xu hướng càng mạnh. Càng hẹp, xu hướng càng yếu.

Moving Average như vùng hỗ trợ động

Bất kỳ đường Moving Average nào nằm dưới giá cũng nên được coi là hỗ trợ động. Tuy nhiên, càng dùng chu kỳ nhỏ thì hỗ trợ càng yếu. Ngược lại, chu kỳ càng lớn, mức hỗ trợ càng đáng tin cậy:

Thường thì các chu kỳ tròn được sử dụng (10, 50, 100, 150, 200...), nhưng cũng có các chu kỳ khác tùy theo khung thời gian. Ví dụ: chu kỳ “60” cho biểu đồ M1 – tương ứng 60 phút (một giờ).

Moving Average như vùng kháng cự động

Tương tự các vùng cung cầu ngang, đường trung bình động có thể chuyển thành kháng cự sau khi bị phá vỡ khỏi vị trí hỗ trợ. Rất dễ nhớ: nếu đường MA nằm dưới giá, đó là hỗ trợ, khả năng giá bật lên; nếu đường MA nằm trên giá, đó là kháng cự, khả năng giá giảm:

Hãy nhớ rằng thiết lập MA phải phù hợp với khung thời gian và có thể thay đổi tùy vào loại tài sản giao dịch.

Đường trung bình động: thực tiễn ứng dụng

Về ứng dụng thực tế, có hàng vạn chiến lược dựa trên chỉ báo MA, cùng vô số cách thiết lập chỉ báo cho từng tình huống. Chúng ta không thể phân tích hết, nhưng có những nguyên tắc chung sẽ giúp bạn sử dụng MA hiệu quả hơn.

Chu kỳ của đường Moving Average không thực sự quan trọng

Bạn có thể thấy nhiều chiến lược lấy Moving Average làm trọng tâm với những thông số hoàn toàn khác nhau. Lý do là chỉ báo này rất linh hoạt, tùy thuộc vào ý đồ của trader:

• Nhận tín hiệu sớm hơn
• Làm mượt dữ liệu
• Tìm ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mạnh
• Xác nhận bắt đầu hay kết thúc xu hướng

Như vậy, mọi thông số cuối cùng đều phụ thuộc vào chu kỳ của chỉ báo (số nến lấy để tính MA) và phương pháp tính (công thức).

Trader cần hiểu mình muốn gì, rồi “tinh chỉnh” MA cho phù hợp với tài sản, biểu đồ và khung thời gian cụ thể. Thường bạn sẽ phải “thử nghiệm” các thông số MA, quan sát trên lịch sử hoặc tốt hơn là sử dụng công cụ kiểm tra chiến lược (MT4 có sẵn) để đánh giá:

Khung thời gian phù hợp để giao dịch với Moving Average

Hiệu quả của chỉ báo MA phụ thuộc trực tiếp vào khung thời gian. Ví dụ, dùng MA chu kỳ “100” hoặc “200” để tìm tín hiệu trên M1 là điều không có nhiều ý nghĩa. Ngược lại, MA “nhanh” cũng không thích hợp cho giao dịch dài hạn.

- Nếu bạn giao dịch lệnh ngắn (tối đa vài giờ), nên dùng MA “nhanh”:

• EMA với chu kỳ 5 đến 50
• Kết hợp ít nhất hai đường MA có cài đặt khác nhau

- Nếu bạn giao dịch khung H1 trở lên, hãy dùng MA “chậm” có chu kỳ lớn (50, 100, 200...) để xác định xu hướng và các ngưỡng quan trọng.

Đường trung bình động nhanh và chậm

“Đường trung bình động nhanh” là những đường phản ứng rất nhạy với biến động giá nhỏ, nên đổi giá sẽ khiến đường MA thay đổi nhanh. Thường các MA dưới 50 (tùy quan điểm từng trader) được coi là nhanh.

Nhược điểm: MA càng “nhanh” càng nhiều “nhiễu,” tín hiệu sai (false signal) cũng nhiều hơn:

Trong khi đó, “MA chậm” (chu kỳ > 50) ít chịu ảnh hưởng của dao động giá ngắn hạn, nên cho cái nhìn tổng quát về xu hướng:

Tuy nhiên, nếu xu hướng đảo chiều đột ngột, đường MA chậm sẽ phản ứng trễ. Vì thế, trong nhiều trường hợp, trader kết hợp cả MA nhanh và chậm:

• MA chậm – xác định bối cảnh chung, xu hướng lớn
• MA nhanh – tìm điểm vào lệnh ngắn hạn, trong xu hướng đó

Xác định giai đoạn sideway bằng Moving Averages

Cứ nghĩ xác định sideway bằng MA thật đơn giản – nếu đường MA thường xuyên cắt nhau, và giá đi ngang thì đó là sideway. Vấn đề lớn hơn là làm sao biết lúc nào sideway kết thúc, và ở đây MA không quá hữu ích.

Để xác định sideway đã hết, bạn nên quan sát đỉnh và đáy – khi xuất hiện đỉnh/đáy mới cao hơn (với xu hướng tăng) hoặc thấp hơn (với xu hướng giảm) so với đỉnh/đáy trước, khả năng cao xu hướng mới bắt đầu hình thành. Tuy nhiên, MA vẫn có thể đóng vai trò xác nhận nếu giá điều chỉnh không phá được đường MA mà bật tiếp:

Đường trung bình động (chỉ báo Moving Average): các chiến lược quyền chọn nhị phân phổ biến

Không thể thiếu được những ví dụ về chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân dựa trên MA. Dưới đây là một số chiến lược phổ biến mà các trader có kinh nghiệm thường sử dụng.

Chiến lược “ba đường trung bình trong giao dịch xu hướng”

Chúng ta cần 3 đường MA với cài đặt như sau:

• EMA chu kỳ “200” – đường MA chậm, xác định xu hướng lớn
• EMA chu kỳ “50”
• EMA chu kỳ “20”

Điều kiện:

• Sử dụng EMA “200” để xác định xu hướng chính: nếu giá nằm trên đường EMA này, thì xu hướng tăng, chỉ tìm điểm mua lên; nếu giá nằm dưới, thì xu hướng giảm, chỉ tìm điểm bán xuống
• Đợi EMA “20” cắt EMA “50” – đường MA 20 phải nằm gần giá hơn đường MA 50
• Đợi xác nhận xu hướng, cụ thể là hai lần giá hồi về EMA “20” hoặc EMA “50”
• Vào lệnh theo xu hướng khi giá chạm lại đường EMA (20 hoặc 50) lần thứ ba (và những lần kế tiếp)

Với xu hướng giảm cũng tương tự:

Nhớ rằng MA là chỉ báo trễ, nên khi giá không còn tạo đỉnh/đáy mới hoặc các đường MA cắt nhau, tốt nhất không nên vào lệnh.

Chiến lược “giá cắt đường Moving Average”

Ngay từ tên, bạn có thể đoán chiến lược này dựa trên việc giá cắt đường MA. Ở đây, ta dùng EMA chu kỳ “20.” Ý tưởng là sau các đợt giá chạy mạnh, thị trường sẽ chuyển sang giai đoạn đi ngang (tích lũy). Chính vùng sideway này là khu vực chúng ta tìm kiếm cơ hội.

• Dùng đường MA để xác định xu hướng, kèm ít nhất một cú hồi chạm MA
• Từ phân tích kỹ thuật, nhận ra giá không còn tạo đỉnh/đáy mới (hết xung lực)
• Xác định biên trên và biên dưới của vùng sideway bằng các đỉnh/đáy gần nhất
• Giao dịch đảo chiều khi giá chạm các biên của vùng sideway

Ví dụ thực tế:

Mũi tên đỏ và xanh đánh dấu tín hiệu vào lệnh. Với xu hướng giảm thì cách làm ngược lại:

Hãy chú ý khoảnh khắc giá bắt đầu tạo đỉnh hoặc đáy mới – đó có thể là dấu hiệu hình thành xu hướng, và ta ngưng giao dịch trong vùng sideway này.

Đường trung bình động chu kỳ “50” – chiến lược giao dịch xu hướng trên khung thời gian lớn

Với chiến lược này, bạn cần đường Simple Moving (hoặc Exponential Moving) Average chu kỳ “50” (tùy tài sản mà bạn chọn loại MA phù hợp), và khung thời gian H1 trở lên.

Cách áp dụng:

• Đợi ít nhất một cú hồi về đường MA kèm việc giá vẫn tạo đỉnh/đáy mới
• Vào lệnh thuận xu hướng khi giá chạm MA trong pha hồi
• Một khi giá không còn tạo đỉnh/đáy mới (xu hướng kết thúc), dừng không giao dịch nữa, chờ xu hướng tiếp theo

Sau mỗi lần vào lệnh, hãy chờ giá tạo đỉnh/đáy mới trước khi tìm điểm vào tiếp. Chiến lược này đơn giản và đáng tin, nhưng vì dùng khung lớn nên tín hiệu xuất hiện khá thưa.

Đường trung bình động chu kỳ “50” – chiến lược giao dịch xu hướng ngắn hạn

Giờ ta bàn về ví dụ tương tự, nhưng dành cho giao dịch trong ngày (intra-hour).

• Dùng đường Simple (hoặc Exponential) Moving Average chu kỳ “50” để xác định xu hướng
• Đợi ít nhất một lần giá hồi về đường MA, sau đó tạo đỉnh/đáy mới
• Khi giá hồi ngược xu hướng, xác định biên hồi và chờ giá phá vỡ biên đó theo chiều thuận xu hướng để vào lệnh

Sau mỗi lệnh, hãy chờ giá tạo đỉnh (nếu xu hướng tăng) hoặc đáy (nếu xu hướng giảm) mới trước khi tìm lệnh tiếp theo.

Chiến lược khi hai đường Moving Average giao cắt

Rất nhiều trader ưa dùng chiến lược đơn giản mà hiệu quả: dùng hai đường MA giao cắt nhau. Khi các đường cắt nhau, ta coi đó là tín hiệu xu hướng bắt đầu.

Những cặp chu kỳ MA thường thấy:

• 4 và 8 (hoặc 9)
• 6 và 24
• 15 và 50
• 20 và 60
• 30 và 100

Nhược điểm: khó xác định giai đoạn sideway, dễ vào lệnh sai. Tuy vậy, nhìn chung chiến lược vẫn có tỷ lệ lợi nhuận khá ổn.

Chiến lược khi ba đường Moving Average giao cắt

Nhiều người cũng thích dùng tổ hợp ba đường MA. Các chu kỳ phổ biến:

• 4, 8, 18
• 5, 10, 20
• 8, 13, 21

Bạn vào lệnh khi đường MA nhanh nhất cắt hai đường còn lại:

Chu kỳ MA càng lớn, tín hiệu sai càng ít, nhưng cũng ít cơ hội giao dịch hơn.

Envelope từ đường trung bình động – kênh giá từ Moving Average

Một phương pháp tìm điểm vào thú vị khác là sử dụng chỉ báo Envelopes để tạo một “kênh giá” quanh đường MA.

Về cơ bản, Envelopes chỉ vẽ thêm các đường song song phía trên và dưới đường MA, theo một tỷ lệ phần trăm nhất định (cài đặt trong Envelopes). Nguyên tắc hoạt động của nó khác với Bollinger Bands, nên không nên nhầm lẫn hai chỉ báo:

Cách giao dịch rất đơn giản – nếu bạn thiết lập Envelopes hợp lý, các biên của kênh sẽ đóng vai trò vùng quá mua/quá bán, đẩy giá trở về trung tâm:

Bạn cũng có thể dùng Envelopes kết hợp Bollinger Bands để tìm các điểm vào chắc chắn hơn. Ví dụ, nếu cây nến mở ngoài dải Bollinger Bands và trùng với biên Envelopes, thì đó là tín hiệu đảo chiều khả quan:

Lưu ý, chu kỳ Bollinger Bands và Envelopes nên trùng nhau. Ví dụ trên cùng dùng chu kỳ “14.”

Giao cắt Moving Average chu kỳ “50” và “200”

Chiến lược này dùng hai đường SMA chu kỳ “50” và “200.” Mỗi khi hai đường này cắt nhau, có thể dự đoán xu hướng thị trường thay đổi:

Đây là thiết lập kinh điển trong Forex, nhưng bạn vẫn có thể vận dụng cho quyền chọn nhị phân. Ví dụ, dùng MA để nhận diện xu hướng mạnh, sau đó tìm thêm công cụ bổ trợ để xác định điểm vào thuận chiều xu hướng.

Giao cắt Moving Average chu kỳ “10” và “30”

Phiên bản nhanh hơn so với “50 & 200,” phù hợp cho giao dịch trong ngày. Nguyên tắc vẫn không đổi – khi hai đường này cắt nhau, báo hiệu khả năng xuất hiện xu hướng:

Nếu bạn thấy rõ mô hình sóng của giá, có thể chỉ vào lệnh giao cắt theo hướng thuận xu hướng, hiệu quả sẽ tăng cao.

Xác định giai đoạn thị trường bằng đường trung bình chậm

Đường MA có chu kỳ lớn có thể “tiết lộ” cho bạn nhiều thông tin về thị trường. Ví dụ, thị trường đang ở pha nào: tích lũy (sideway) hay xu hướng. Lấy EMA chu kỳ “200” làm ví dụ:

• Giá ở trên EMA “200” – xu hướng tăng
• Giá ở dưới EMA “200” – xu hướng giảm

Nếu giá thường xuyên xuyên qua đường EMA “200,” khả năng cao thị trường đang đi ngang hoặc tích lũy. Thời gian tích lũy càng lâu, xu hướng tiếp theo càng mạnh:

Trong các xu hướng dài, có một hiện tượng thú vị: đợt điều chỉnh có thể chia thành nhiều giai đoạn, và cho đến khi giá phá vỡ đường EMA, xu hướng vẫn chưa chính thức kết thúc:

Có vẻ như quy tắc “đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ” cho thấy xu hướng tăng đã hết, nhưng thực tế, đợt hồi này quá phức tạp và chia thành 3 bước, sau đó giá tiếp tục leo lên. Nhiều trader thiếu kinh nghiệm sẽ nghĩ xu hướng đã chuyển sang giảm.

EMA chu kỳ “200” giải quyết vấn đề này khá tốt: chừng nào giá còn nằm trên đường EMA, tức xu hướng tăng vẫn còn. Hãy nhớ, với xu hướng tăng, nên đợi giá vượt đỉnh cũ rồi mới tìm điểm mua khi điều chỉnh; với xu hướng giảm, đợi giá phá đáy cũ rồi mới tìm cơ hội bán.

Đường MA chậm là công cụ mạnh để nhận biết xu hướng: giá vẫn trên MA – xu hướng tăng, chỉ canh mua; giá vẫn dưới MA – xu hướng giảm, chỉ canh bán. Quy trình chung:

• Dùng MA chậm để xác định xu hướng
• Đợi giá phá vỡ đỉnh/đáy cũ theo hướng xu hướng
• Canh nhịp điều chỉnh để vào lệnh theo xu hướng
• Nếu đỉnh/đáy không bị vượt qua, hãy chờ xem giá có phá MA chậm không trước khi kết luận đảo chiều

Kết luận về Moving Averages

Moving Average không chỉ đơn thuần là những đường giá trung bình. Rất nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật khác được phát triển dựa trên đường MA. Chỉ riêng bản thân MA cũng đã có khả năng cung cấp tín hiệu vào lệnh – không phải ngẫu nhiên mà chúng được đưa vào các mẫu hình Price Action.

Ngoài ra, các biến thể của MA (với công thức và thông số khác nhau) cũng được sử dụng trong vô vàn chiến lược và hệ thống giao dịch, cũng như trong các robot tự động. Thật khó tưởng tượng bất kỳ chiến lược chỉ báo nào lại không dùng đến giá trị trung bình của giá.

Với tư cách trader, đường trung bình động là phương tiện giúp ta hiểu thị trường tốt hơn và tìm ra các điểm vào lệnh tối ưu. Khi có công cụ giúp đơn giản hóa quá trình giao dịch và phân tích, tại sao chúng ta không dùng chứ?!